이동 평균선의 모든 것

안녕하세요. 오늘은 이동평균선에 대해 다뤄보도록 하겠습니다.

기술적 분석에서의 이동평균선 : 이해와 예시

목차

• 이동 평균 소개
  
  • 정의
  • 목적
• 기술 분석에서 이동 평균을 사용하는 방법
  • 트렌드 식별
  • 지지와 저항
  • 크로스오버 신호
• 기술 분석에서 이동 평균의 예
  • 예 1: 트렌드 식별
  • 예 2: 지지 및 저항
  • 예제 3: 크로스오버 신호
• 결론
• 추가내용(1)
  • 예 1: 트렌드 식별
• 추가내용(2)
  • 예 1: 트렌드 식별

1. 이동 평균 소개

이동 평균은 주식 시장 분석에서 가장 일반적으로 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 기술 분석가가 추세, 지원 및 저항 수준을 식별하고 거래 신호를 생성하는 데 사용하는 간단하면서도 강력한 도구입니다.

정의

이동 평균은 전체 데이터 세트의 서로 다른 하위 집합에 대한 일련의 평균을 생성하여 데이터 포인트를 분석하는 데 사용되는 수학적 계산입니다. 기술 분석에서는 일정 기간 동안 주가의 이동 평균을 사용하여 추세를 파악하고 투자 결정을 내립니다.

목적

이동 평균의 목적은 주가의 변동을 완화하고 전반적인 추세를 파악하는 것입니다. 또한 주가가 상승하거나 하락하는 데 어려움을 겪을 수 있는 영역인 주요 지원 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2. 기술 분석에서 이동 평균을 사용하는 방법

이동 평균은 기술 분석에서 다양한 방식으로 사용할 수 있는 다목적 도구입니다. 다음은 이동 평균의 가장 일반적인 용도 중 일부입니다.

트렌드 식별

이동 평균은 증권 가격의 전반적인 추세를 식별하는 데 도움이 됩니다. 주가가 이동평균선 위에 있으면 상승추세, 이동평균선 아래에 있으면 하락추세라고 합니다.

지지와 저항

이동 평균은 주식 가격에 대한 지지 또는 저항 수준 역할을 할 수도 있습니다. 주가는 위에서 이동 평균에 접근할 때 저항을 경험할 수 있고 아래에서 접근할 때 지지를 경험할 수 있습니다.

크로스오버 신호(교차)

이동 평균을 사용하는 또 다른 방법은 교차 신호를 생성하는 것입니다. 교차는 두 개의 이동 평균이 서로 교차할 때 발생하여 잠재적인 추세 변화를 나타냅니다.

3. 기술 분석에서 이동 평균의 예

기술 분석에서 이동 평균이 사용되는 방법에 대한 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

예시 1: 트렌드 식별

50일 이동 평균은 지난 50일 동안 주식 종가의 평균을 취하여 계산됩니다. 주가가 지속적으로 50일 이동 평균 위에 있으면 상승 추세에 있는 것으로 간주됩니다.

이동평균선 위에서 이동하는 주가(테슬라) - 상승추세

예시 2: 지지 및 저항

주가가 하락 추세에 있었다면 주가가 상승하여 200일 이동 평균에 접근할 때 200일 이동 평균이 저항으로 작용할 수 있습니다.

흰색(이평선)선을 따라 지지, 저항을 하는 모습(테슬라)

예제 3: 크로스오버 신호

50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 넘어선다면 잠재적인 상승추세 신호입니다. 반면 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 하향 돌파하면 하락추세 가능성이 있다는 신호입니다.

붉은선(9일)이 흰색선(21일선)을 상방돌파하며 상승추세 형성(테슬라)

4. 결론

이동 평균은 기술 분석에서 널리 사용되고 널리 사용되는 도구입니다. 추세, 지원 및 저항 수준을 식별하고 거래 신호를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 이동 평균은 많은 기술 지표 중 하나일 뿐이며 투자 결정에만 의존해서는 안 된다는 점에 유의해야 합니다. 기술 지표의 조합을 사용하는 것이 좋습니다

 

추가 내용(1)

이동 평균의 유형

여러 유형의 이동 평균이 있으며 각각 고유한 특성과 응용 프로그램이 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 이동 평균은 다음과 같습니다.

• 단순 이동 평균(SMA)
• 지수 이동 평균(EMA)
• 가중 이동 평균(WMA)
• 선형 가중 이동 평균(LWMA)

단순 이동 평균(SMA)

단순 이동 평균(SMA)은 지정된 기간 동안 증권의 종가를 더한 다음 합계를 기간 수로 나누어 계산합니다. 결과 값은 해당 기간 동안의 평균 종가입니다.

예를 들어, 주식의 10일 SMA는 지난 10일 동안 주식의 종가를 합산하고 합계를 10으로 나누어 계산합니다.

지수 이동 평균(EMA)

지수 이동 평균(EMA)은 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 최근 가격 변동에 더 민감하게 만듭니다. 이 유형의 이동 평균은 현재 종가와 전일 EMA의 차이에 가중치를 곱한 다음 결과를 전일 EMA에 더하여 계산됩니다.

예를 들어 주식의 10일 EMA는 가중치 계수에 현재 종가와 전일 EMA의 차이를 곱한 다음 그 결과를 전일 EMA에 10일 동안 더하여 계산합니다.

가중 이동 평균(WMA)

가중 이동 평균(WMA)은 EMA와 유사하게 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여합니다. 차이점은 각 가격에 할당된 가중치는 시계열에서의 위치에 따라 결정된다는 것입니다. 가장 최근 가격에 가장 큰 가중치가 할당되며 가격이 오래될수록 가중치가 줄어듭니다.

예를 들어, 주식의 10일 WMA는 지난 10일 동안의 각 종가에 시계열에서의 위치에 따라 결정된 가중치를 곱한 다음 결과를 더하고 합계로 나누어 계산합니다. 무게.

선형 가중 이동 평균(LWMA)

선형 가중 이동 평균(LWMA)은 각 가격에 가중치를 할당한다는 점에서 WMA와 유사하지만 가중치는 선형이므로 각 가격에 할당된 가중치는 시계열에서의 위치에 비례하여 증가합니다.

예를 들어 주식의 10일 LWMA는 지난 10일 동안의 각 종가에 시계열에서의 위치에 따라 결정된 가중치를 곱하여 계산됩니다. 여기서 가장 최근 가격의 가중치는 10이고 가장 오래된 가격의 가중치는 1이며 결과를 모두 더하고 가중치의 합으로 나눕니다.

결론

결론적으로 이동 평균은 기술 분석에서 강력한 도구이며 각 유형의 이동 평균에는 고유한 특성과 응용 프로그램이 있습니다. 단순이동평균, 지수이동평균, 가중이동평균, 선형가중이동평균 중 무엇을 선택하든 가장 중요한 것은 기본 원칙을 이해하고 자신의 거래 스타일과 시장 상황에 맞는 방식으로 사용하는 것입니다.

 

추가 내용(2)

#1 추세 반전이란 무엇입니까?

추세 반전은 주가 추세의 방향이 바뀌는 것입니다. 주가 추세가 강세(상승)에서 약세(하락)로 또는 그 반대로 바뀔 때 발생합니다. 추세 반전은 트레이더에게 잠재적인 매수 또는 매도 기회를 알려주기 때문에 기술적 분석에서 중요한 개념입니다.

#2 이동 평균을 사용하여 추세 반전 식별

트레이더가 이동 평균을 사용하여 추세 반전을 식별하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 다음은 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 방법입니다.

#2-1 크로스오버 방식(교차)

교차 방법은 주식형 차트에 단기 및 장기 이동 평균이라는 두 가지 이동 평균을 그리는 것과 관련됩니다. 강세 추세 반전은 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 상회할 때 발생합니다. 이것은 주식의 모멘텀이 약세에서 강세로 바뀌고 있음을 나타내며 거래자들은 주식 매수를 고려할 수 있습니다.

반면에 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 하향 교차할 때 약세 추세 반전이 발생합니다. 이것은 주식의 모멘텀이 강세에서 약세로 바뀌고 있음을 나타내며 거래자들은 주식 매도를 고려할 수 있습니다.

붉은선(9일)이 흰색선(21일선)을 상방돌파하며 상승추세 형성(테슬라)

상향돌파와 하향돌파(완벽한 타점은 진입하기 힘들다)(테슬라)

#2-2 발산법(다이버전스)

다이버전스 방법은 주가와 해당 이동 평균을 차트에 표시하는 것입니다. 강세 추세 반전은 주가가 저점을 낮추고 이동 평균이 더 높은 저점을 만들 때 발생합니다. 이것은 주식의 모멘텀이 약세에서 강세로 바뀌고 있음을 나타내며 거래자들은 주식 매수를 고려할 수 있습니다.

반면, 약세 추세 반전은 주가가 더 높은 고점을 만들고 있지만 이동 평균은 더 낮은 고점을 만들고 있을 때 발생합니다. 이것은 주식의 모멘텀이 강세에서 약세로 바뀌고 있음을 나타내며 거래자들은 주식 매도를 고려할 수 있습니다.

#3 이동 평균을 사용한 추세 반전의 예

이동 평균을 사용하는 추세 반전의 예를 살펴보겠습니다. 다음 차트는 주가와 그 위에 표시된 두 개의 이동 평균(20일 및 50일)을 보여줍니다.

붉은색(20일선), 흰색(50일선) (테슬라)

이 예에서는 20일 이동 평균이 50일 이동 평균을 하락돌파하는 모습과 상승돌파 하는 모습이 나옵니다.이것은 모멘텀이 강세에서 약세로, 약세에서 강세로 바뀌는 모습을 보여줍니다.

하지만 이동평균선은 주식의 가격을 상당부분 후행하므로 정말 많은 주의를 요합니다.

오늘의 테슬라 차트로 예를 들어보겠습니다. 

붉은색(20일선), 흰색(50일선) (테슬라)

이처럼 바닥이 나온 이후 상당부분 상승한 이후에 이동평균선이 교차하려고 하는데요, 저는 이런 부분에서 매도 포지션을 보는 편입니다. 충분한 조정 없이 급격하게 상승한 임펄스에 대한 조정파동이 추가로 나올것을 예상합니다. 실례를 들어보겠습니다.

붉은색(20일선), 흰색(50일선) (테슬라)

녹색부분은 20일선과 50일선이 교차하는 부분으로 짧은 이동평균선이 장기 이동평균선을 교차(CROSSOVER)하지만 10%수준의 약상승 이후 더큰 하락을 하게됩니다.

 

#4 결론

결론적으로 이동 평균은 트레이더가 주가의 추세 반전을 식별하는 데 도움이 되는 강력한 도구입니다. 교차 방법과 발산 방법은 이동 평균을 사용하여 추세 반전을 식별하는 데 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 방법입니다. 이러한 방법을 이해하고 이를 주식 차트에 적용함으로써 트레이더는 정보에 입각한 거래 결정을 내리고 잠재적으로 추세 반전으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.